LofiCatsTrading

49

подписчиков

3

подписки

t.me/moexonlinetrade Большой бекграунд во всем что связано с алгоритмами, разработкой, в отличие от торговли. Live эксперимент по алгоритмической торговле, открытые сделки, без мартингейла и воды, КОТЫ. Разбор от нескольких ИИ агентов. Меня можно также найти на разных стриминговых площадках.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

LofiCatsTrading
LofiCatsTrading

24 июля

Выходим снова на свой позитивный рубеж. Всё ёщё несмотря на баг, со старта прибыль существенная в процентном соотношении - более чем на 10%. $TATNP закрылся по стопу. Единственный полный стоп из фантомной серии, а некоторые из неё доехали до тейков. На утренней сессии, сработал первый тейк по $RUAL, второй также доехал позже. Второй тейк добил и $TRMK, плюс 1.8% к вчерашнему безубытку. Днём забрали остаток $AFKS, ещё плюс 1.6% к счёту. Итого фантомная серия по закрытой части частично перевалила в положительную - четыре плюса против одного стопа. Из серии остаются открытыми $SBERP и $VTBR, плюс легитимный $CNRU, все под брекетами. Второй тейк по $RUAL освободил слот после закрытия, и сразу же бот переоткрыл шорт от цены 21.59, теперь по свежим, честным свечам: сигнал ещё был жив. По итогу причину устранили, симптомы по случайному совпадению пока сами рассасываются, так как по сути был отскок, но не смена тренда. Не ИИР.
Card image 1
3
4
LofiCatsTrading
LofiCatsTrading

24 июля

Неделя почти прошла, за время отсутствия и навалившихся дел наконец появилось время на проект. Индекс растёт, а баланс откатился и срезал накопленную прибыль наполовину. Стопы прилетали пачкой: $KMAZ минус 6.8, $BANEP минус 12.1, $MGNT минус 10.4 процента за две сессии. Сел пересматривать результаты WFO тестов и понял что нужен регулярный пайплайн и нотификации при малейших расхождениях с реалом. Раньше бот по планировщику рестартовал каждое утро и в цикле подгружал свечи по всем тикерам. После 17 числа и рефактора перевели его на 24/7 без рестартов, и цикл прогрузки дневных свечей тихо сломался. Обновлялся один тикер в сутки, остальные несколько десятков жили на данных от 16 июля. Метрики при этом давали какую-то динамику, и было видимое спокойствие что просадка это нормальное поведение. Пока она не продолжилась несколько дней подряд. Спалился на $TRMK. Радар аналитики на свежих данных показывал что до пробоя ещё 13.5 процента, а бот уже сидел в шорте от 58.4. Уровень оказался из прошлой недели, честный был в районе 46.8. Полез дальше и всё сошлось - WFO тест показал расхождение во входах, стопов которые бот собрал за неделю в тесте не было вообще, тот же $KMAZ и $BANEP честный движок просто не открывал. Из 11 реальных входов недели легитимным оказался один, $CNRU (да, он пока ползет к SL, но это - другая история, стратегия тут не при чём). Бот неделю шортил по уровням недельной давности, рынок разворачивался вверх, а он торговал прошлое падение... мягко говоря, был в недоумении когда понял что произошло, не столько от минусов сколько от находки. По деньгам: факт недели около минус 14 процентов по счёту, честный прогон на свежих данных дал бы около минус 2. Разница примерно 12 процентов счёта, это и цена бага. Починилось одной строкой, как это обычно и бывает. Контрольный прогон воспроизвёл фантомные входы почти один в один, так что картина понятна до копейки. Движок бэктеста для WFO чист, стратегия вела себя как задумано, ей просто неделю подсовывали протухшие данные. Из фантомной серии ещё висят открытые шорты $TATNP $SBERP $RUAL $VTBR $AFKS $TRMK, решили держать их до биржевых брекетов. С $TRMK и $AFKS чисто везение - уже в безубытке после первого тейка, по факту не открыли бы. Поэтому не сворачиваемся, а наоборот поднимаем размер сделки, так как бектест показал что даже с ростом индекса всё работает хорошо если данные актуальные. От старта счёт всё ещё в плюсе около 11 процентов, даже с учётом фантомной недели. Вывод для тех кто пишет ботов. Самые дорогие баги не те что роняют процесс, а те при которых всё работает, ещё один весомый аргумент в пользу WFO, всегда проводите бектесты того что задеплоено в реале. Наращиваем обороты. Не ИИР.
1
2
LofiCatsTrading
LofiCatsTrading

21 июля

В прошлом посте мы честно писали, что рынок нам благоволит, медвежий режим родная стихия шорт-алгоритма, а угадать момент разворота сложно. В понедельник рынок отскочил от лоёв. Неделя слива закончилась в пятницу. Индекс минус 3,2% за день, закрытие на лоях, выше 20-дневной средней осталось меньше 5% бумаг. Перепроданность экстремальная. С таких уровней отскок начинается без новостей. В понедельник индекс прошёл +5,4% от лоя, сегодня ещё +2,4%. За индексом поползло всё и медианная сильно прибавила по всей книге. Для шорт-системы день, когда растёт всё разом, самый тяжёлый. Корреляция схлопывается в единицу, и диверсификация по секторам не спасает. Она защищает от разворота отдельного сектора, а не от сквиза всего рынка. Наши утренние шорты понедельника шли с бетой 2-3х к индексу и попали под каток. $KMAZ стоп, минус 3,4% депозита. Бумага +16% за два дня. $BANEP стоп, минус 6,0%. Плюс 12% против позиции за вечер, самый сильный сквиз. $MGNT сегодня утром гэп +10% прошёл сквозь стоп, минус 4,9%. Утешительное в том, что первый круг по ней бот успел закрыть тейком и безубытком ещё до разворота. Итог двух дней минус 13,7% депозита. С пиковых +29% откатились к +13% со старта. Это первые полноценные стопы за пару недель целевой работы. Винрейт высокий, пока режим наш. В бэктесте такие эпизоды есть, система их переживает. ML фильтр хорошо режет сделки, но что-то, всё же, пустил. Его я в пятницу ругали за перестраховку. Он срезал 17 шортов и упустил прибыль дня. В понедельник все 17 бумаг взлетели. Перестраховщик оказался пророком. Порог скоринга для машинного обучения по-прежнему не трогаем. Очередной раз убедился. Механика безубытка. Первый круг $MGNT закрыт в ноль до того, как бумагу унесло на 10%. Фильтр пропустил вход в $SBERP через дивгэп, вход получился ножевой. Позиция жива и почти в нуле, в беклог для тестов. Разворотом тренда это пока не выглядит. Режим-метрика за три дня сквиза почти не сдвинулась, до флипа далеко. Широкий рост закончился за один день. Сегодня медианная бумага вселенной стоит на нуле, а вертикали продолжает только неликвидная периферия с крошечным фри-флоатом, которую биржа то и дело останавливает в дискретные аукционы ($DELI, например). Классика поздней фазы сквиза. Выкуп перепроданности, а не смена режима. Хотя нашим позициям всё равно, как называется движение, которое их выносит. Сейчас в книге два шорта, $CNRU и свежий $SBERP после отсечки. Оба под биржевыми стопами, худший сценарий книги ограничен. Режим формально медвежий, система работает по нему. Если сквиз перерастёт в настоящий разворот, алгоритм увидит это по метрикам и перестроится сам. Новых сделок не форсируем, гейты после сквиза режут почти всё. Просадки часть игры. Красивые недели мы показывали, показываем и такую. Если это был просто сквиз, впереди возврат продавца и наши уровни. Если начало разворота, узнаем по метрикам, а не по ощущениям. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #алготрейдинг #робот
2
3
LofiCatsTrading
LofiCatsTrading

18 июля

Две недели, когда всё сошлось: почти +30% к депозиту Полторы недели назад, убедившись что система стабильна и режим рынка наш, мы подняли ставки - размер сделки до 10 000₽ notional с автоподгоном плеча и потолком 8 одновременных позиций. Итог восьми торговых дней: 39 сделок · 35 в плюс (90%) · ни одного полноценного стопа · ~29% чистыми (стартовали с 20к, плюс была неделя обкатки без плеч, с низким риском отлавливая баги - статистика там тоже отличная, но прибыль несущественная из-за маленьких сумм). Вся минусовая сторона за восемь дней: один минус на −10₽ (-0,1%) и три безубытка, которые комиссия и проскальзывание утянули в −3…−11₽ (-0.03-0.1%). Был эпизод с ручным вмешательством - позицию из-за бага ошибочно долили после первого тейка до полной суммы, закрыли почти в ноль с микропрофитом. Баг починен, больше не лазили. Честно - рынок нам благоволит. Bear режим родная стихия шорта, и я это не скрываею. Индекс биржи за неделю обновил лои, в пятницу −3,2% за день. Отсюда и красивые зелёные цифры. Кто нёс нам деньги: IT главный донор: $VKCO (+6,3% за 7 выходов), $POSI (+3,8%), $ASTR (+1,4%) Нефтянка: $TATNP (+3,1% два полных круга TP1+TP2, второй закрылся в пятницу финальным тейком уже в вечерку), $RNFT (+2,6% одним трейдом), $LKOH, $ROSN Энергетика: $HYDR (+2,1%) Прочее: $AFKS (+3,4%), $SMLT (+1,8%), $NLMK, $PLZL Лучший день - четверг: +11% каскадом биржевых тейков. В пятницу тише: второй безубыток по NLMK, полный выход иp TATNP и новый шорт $CNRU, который едет через выходные. Про ML-фильтр - обещанная честность. В пятницу он зарезал 17 шорт-сигналов, и в день, когда индекс валится на 3%, 13 из них дошли бы до первого тейка. Упущенная прибыль? Да. Неделей раньше тот же фильтр пачками резал убыточные входы и спасал депозит. Модель оценивает вероятность отработки конкретного паттерна, а не направление рынка, и на длинной дистанции с ней результат вдвое лучше, чем без неё. Корректировать ничего не будем, конфиг целевой, любой тюнинг порогов под текущий режим на дистанции добавляет шума и убавляет качество. Жадность сыграет в другую сторону на флипе режима. Короче, как показывает многолетний профессиональный бекграунд, работает - не лезь. Режимно-адаптивный порог - идея для беклога, не более, выжимка это уже оптимизация через OOS торговлю которую ведём в нашем исследовании. Зато второй фильтр показал себя красиво. В понедельник у $VTBR и $SBERP дивидендные отсечки с гэпами −17% и −13%, и система всю пятницу хотела их шортить. Див-фильтр не пустил: шорт через отсечку что-то там платит. Обе бумаги к тому же закрылись в плюс, двойное спасибо, а MACD который сняли тоже их бы резал, но это как писал ранее второй замок, раннеров нещадно режет на дистанции, ML работает избирательнее. Рано или поздно рынок флипнется. Почему не боимся флэта - тренд выдохнется и винрейт подсядет, это нормально - по нашим бектестам треть всей прибыли системы исторически приходит именно из флэтовых фаз (WR там ~75–87% против нынешнего темпа). Темп будет ниже заработок должен остаться. Самое главное, просадки и убыточные сессии, я, парадоксально, жду с нетерпением. Звучит забавно, но в этом и суть исследования, увидим негативные сигнатуры, будем переобучать модели и тюнить. Про риск без маркетингового тумана - мы НЕ гонимся за классическим R:R. Стоп у нас шире тейка, сознательно. Идея в другом, уровни пересчитываются под волатильность каждой бумаги на каждый вход, после первого частичного тейка стоп встаёт в безубыток, и дальше позиция едет бесплатно. Средний плюс за период ~+0.8% при среднем минусе −0,04%. План: пока нисходящий тренд жив (а он углубляется - до флипа режима далеко по показателям), рассматриваем долив… может быть. Флип алгоритм отслеживает сам и перестроится без нас. Угадать момент, если честно, сложно, но корзина размазана по секторам: если нефтянка развернётся вверх независимо от индекса - остальные сектора по логике вытянут. Не является ИИР. #бот #робот #искусственныйинтеллект
4
5
LofiCatsTrading
LofiCatsTrading

17 июля

По $BANEP не успели войти, в вечёрку все входы выключены, как и в выходные, хотя акции подсползли от потенциальной точки входа, повод призадуматься. А вы торгуете в вечернюю сессию или выходную? Кажется, отличная идея для бектестов. Интересен ли вам разбор таких тестов? Я тут заметил, что модель уже обучена на эти сэмплы, которые мы не торгуем в проде... Если будет интерес, попробуем разложить тесты на этапы, включая переобучение модели без выходных и влияние на бектесты, а также отдельно по вечерним/выходным сессиям и опубликовать.
2
3
LofiCatsTrading
LofiCatsTrading

17 июля

Итоги дня. $IMOEXF −3,2%, закрытие снова на лоях (1958). По сделкам бота: $TATNP - вчерашний перезаход (шорт 416,17) отработал целиком. TP1 днём по 407,00, финальный TP2 на вечёрке по 397,70. Итого +4,4% хода. $NLMK как писали в обед, вышел в безубыток по BE-стопу. $CNRU шорт 521,04 держим. Бумага сходила на 520,8 (буквально в шаге от входа в плюс). Висим в лёгком минусе, стоп и тейки стоят на бирже. $BANEP подаёт сигнал, вечерку пока не торгуется, тема для дискуссии в дальнейших постах, $VKCO сегодня вообще молчит, а $POSI сигналит в BUY сетап, который успешно режем фильтрами. ML и вовсе кучи сетапов порезал, но это by design, пересматривать пока нет в планах. Не ИИР.
Card image 1
5
6
LofiCatsTrading
LofiCatsTrading

17 июля

Разбор вчерашнего дня. По утру пост был, вкратце - собрали кучи позитивных тейков из-за просадки $IMOEXF День - обеденная пауза, каскад по профиту встал, вола сжалась вдвое, обороты упали. Вечером IMOEX закрылся на лоях -1,8% и хвосты доехали: TP2 по $TATNP и $LKOH, и финальный тейк $HYDR. Биржевые заявки отработали. $NLMK отскочила и вынесла наш шорт ровно в стоп. Стоп стоял в безубытке после утреннего частичного тейка по TP1, поэтому деньги остались (почти, видимо из за слиппеджа всё же биржа отжала три рубля, буквально -3р.) Днём система перезашла в ту же бумагу по цене лучше первоначальной на 57,74 Также перезашли и в $TATNP сразу после тейка. По итогу со вчера: 16.07, 14:53 $NLMK short 57,74 16.07, 12:08 $TATNP short 416,1652 по утру добавился Циан (забрали со дна, сейчас откатился - пока наблюдаем минус): 17.07, 07:01 $CNRU short 521,0444 Апдейт, NLMK всё же закрылся в безубыток. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #алготрейдинг #итоги_дня #робот
2
3
LofiCatsTrading
LofiCatsTrading

16 июля

Утро, собираем урожай Индекс МосБиржи $IMOEXF сегодня −2.4%, а у робота лучшее утро за запуск. С открытия исполнились восемь тейков, полностью закрылись шорты $RNFT +5.2%, $AFKS +4.8%, $POSI +4.7%, $VKCO +4.3%, ещё по четырём позициям срезаны первые половины - $NLMK, $ROSN. Реализовано за утро ~+4.3%. Показательный момент по скорости - $TATNP вошёл в шорт в 07:26 на утренней сессии, к 10:11 уже первая цель. Сейчас открыто 5 шортов, все в плюсе. $LKOH, $ROSN (в шаге от второй цели), $NLMK (бумага у годового минимума), $TATNP и свежий $HYDR. Как и предполагали вчера - утро все расставило на свои места: падение сегодня широкое: из ~40 бумаг нашей корзины лишь 5% торгуются выше уровней месячной давности - то есть снижается почти всё. Частично подпирают покупки под дивиденды - завтра отсечки у $VTBR и $SBERP, и это временный спрос, а не разворот. До переключения режима из bear теперь запас ещё большой до триггера порога, так что бот продолжает работать от шорта. Статистика за последние 7 дней - 28 сделок, 96% закрыты в плюс, по секторам см. скрин - IT лидирует.
Card image 1
Card image 2
7
8
LofiCatsTrading
LofiCatsTrading

15 июля

Вечер дожал что обещал с утра. $ASTR - вчерашний якорь, что сидел в минусе, сегодня не просто выправился, а полностью отработал - к TP1 +1,9% добавил TP2 +4,0%. $LKOH нефтяной запоздавший наконец сдался. на фоне того что Brent тоже дрейфовал вниз. Шорт вышел в плюс и снял TP1 +1,7%. $RNFT на той же волне. Итого за день 14 фиксаций по TP. В работе остаются 7 шортов, и все в плюсе: $AFKS +1,7%, $POSI +1,3%, $LKOH +1,1%, $RNFT +0,7%, $ROSN +0,5%, $VKCO (я уже сбился со счета, вроде бы четвертый раз перезаход, как я понял тут инфоповод отчасти сыграл? Бот второй день подряд оказывается прав там, где глаз говорит не лезь) +0,4%, $NLMK в нуле. Плечи и суммы при положительной динамике поднимаем постепенно, уже результат ощутимее. В целом всё ещё остается главный риск - режим. До флипа BEAR→FLAT осталось 2,96% при дрейфе +9,8%/3д, примерно ~день. Над MA20 всего ~11% - рынок глубоко внизу, но уже поджимается. На входах уже зеленеют BUY-сигналы, пока режем (по текущему тренду - шортим). Завтра-послезавтра вероятно будет заметнее. По флету прогноз на бектестах в целом ОК. Флипнется - стратегию почти не меняем (разве что исключаем какие-то активы в режиме, TBD). Не ИИР. #AI #ИИ #LLM #bot #algotrade #искусственный_интеллект
Card image 1
Card image 2
7
8
LofiCatsTrading
LofiCatsTrading

15 июля

по незнанию все тикеры без гиперссылки отмечал, исправил вчера, теперь в ленту наконец падают
1
LofiCatsTrading
LofiCatsTrading

15 июля

С утра 12 тейков подряд, все зелёные, коты дисциплинированно разошлись по TP1/TP2, а также внезапный баг спустя две недели. Ключевое: $HYDR — полный цикл: TP1 +2,2%, TP2 +4,3% (обещание аналитика двух дней исполнено). $SMLT — полный цикл: TP1 +2,5%, TP2 +5,0%. $VKCO — тот самый третий перезаход, к которому был сильный скепсис: филл далеко от первых триггеров… и всё равно TP2 +4,3%. Бот оказался прав, руки и глаза - нет, наверное нужно перестать поступаться концепцией и всё доверить автоматике, но пока тяжело, учитывая что СНОВА перезашли $AFKS серией TP1 (+2,4% / +2,3% / +2,3%), $POSI TP1 +2,3%, $ASTR TP1 +1,9%. Все обещания AI-аналитика исполняются что HYDR/SMLT дожмут TP2, тем и закрылись. Главный риск прежний - режим. До флипа BEAR→FLAT 2,96% при дрейфе +9,8%/3д, ETA ~1 день. На входах уже зеленеют сигналы на BUY, пока по-прежнему режем (шортим по тренду, лонги гейт не пускает). Над MA20 всего 10,6% - рынок ещё внизу, но уже близко чтоб флипнуться во флет. Держим (PnL сейчас): В плюсе: $ASTR +2,4% (вчера был в минусе — выправился), $POSI +1,9% (в безубытке), $AFKS +1,3%, $LKOH +0,7%, $RNFT +0,6%, $ROSN +0,5% В лёгком минусе: $VKCO −0,8%, $NLMK −1,1% (свежие заходы, мне все же пока режет глаза очередной перезаход по VKCO) Вчерашние якоря (ASTR/POSI/RNFT) сегодня вышли в плюс - будем честны, рынок под водой, шорты зарабатывают, не рокет сайенс. Работаем по плану. Есть ложка дегтя, писал про баг - почему-то резко все схлопнулось на дашборде и долился POSI и VKCO, у них оставалось до TP2 немного, но сбой почему-то в БД не увидел сделок и зафиллил по свежим сигналам в них по 10к с плечом. В целом я зря всё же полез руками туда - ведь они упали )) но всё же чтобы было объективно - проставил TP в микропрофит и слил избыток. А так - если бы оставил, то велью больше было бы. Отсюда судя по всему и long позиция посчиталась, подебажу вечером. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Card image 1
Card image 2
5
6
LofiCatsTrading
LofiCatsTrading

15 июля

Утро доброе - несколько тейков подряд. Закрытия с утра по $HYDR, $SMLT, $VKCO (ещё раз перезашли, уже третий раз - филл очень далеко от первых триггеров, есть скепсис сильный, но бот уже перезашёл, а руками лезть желания уже пока нет). Коты ушли в TP1, TP2. Все обещания AI аналитика исполняются. По сводке одного из агентов до флипа BEAR→FLAT 2.96% при дрейфе +9.8%/3д, ETA ~1 день, пока главный риск. На входе уже зеленые сигналы на BUY, пока режем. Плюс к утренним тейкам держим ещё: $HYDR +3,0%, $SMLT +3,0% - по этим ещё ждём TP2, $AFKS +1,5%, $LKOH +0,6% в плюсе; $ASTR / $POSI / $RNFT в лёгком минусе в отличие от вчерашнего дня (до −1%). Работаем по плану, первое саммари по агентам на скрине. Не представляет индивидуальную инвестиционную рекомендацию.
Card image 1
4
5
LofiCatsTrading
LofiCatsTrading

14 июля

Нефть росла, тащила индекс и наши шорты по нефтянке в красное. Но день всё расставил по местам. 5 фиксаций по TP за день, все по it сектору (тут из картины выпадает $ASTR, по которой вчера вошли. Отчетность через 44д., посмотрим на дневное закрепление, вряд ли слом шорт сетапа учитывая всю корзину, наверняка только завтра покажет). $VKCO раннер дня. Вчерашний шорт от 166 снял TP1 (+2,1%) и TP2 (+4,3%) , бот тут же перезашёл от 158.7 - и новый шорт уже снял свой TP1 (+2,1%), остаток едет дальше. $POSI - открыт утром, к вечеру полностью отработал: TP1 (+2.3%) + TP2(+4,6%). И снова перезаход в шорт. Нефтянка к вечеру тоже вместе с brent подспала, минус по $LKOH ужался втрое, $RNFT тоже подтянулся слегка. Итого +3.5%+ за день, в работе 7 шортов. Бот не суетится, стопы стоят, тейки снимаются, перезаходы сами. Завтра продолжаем, посмотрим куда пойдут те кто в авангарде, наблюдаем за корреляциями по секторам. Как ранее и говорил - лишний замок в виде macd гейта сняли, теперь простоев будет меньше. Не ИИР.
Card image 1
5
6
LofiCatsTrading
LofiCatsTrading

14 июля

Утро началось невесело. Нефть пошла вверх, за ней и индекс Мосбиржи, а у нас как раз шорты по нефтянке под вечер открылись. $RNFT и $LKOH уверенно тянули портфель в красное. Пересиживали в минусах, стопы далеко, система не дёргается. Как и говорил вчера - любой SL дельту утащит, так как сильно увеличился риск - плечи, сумма, кап повысил до 8 позиций. Но пока его нет и вошли по сигналам в разные сектора, учитывая винрейт по прошлой неделе, падающий режим корзины - опасений мало. Вытягивает $VKCO. Вчерашний шорт от 166 с утра снят TP1 на 162.5, дальше - TP2 на 158.85. И бот не стал ждать через минуту перезашёл в новый шорт от 158.7. Сначала спохватился, вспомнив как дебажил вход $PLZL на дне, понял что уже всё работает как должно и со спокойной душой увидев +~2% пошёл делать свои дела дальше. После таких входов в беклог закинул идею по трейл стопу (хотя вроде бы и тестил, нужно пересмотреть результаты), насколько трейл стопы вообще на флете например будут эффективны? Бонусом свежий шорт $POSI от 834. Кот уже ушёл в зону TP1 и ушел отдыхать, передав эстафету белому, который двигается к зоне TP2. К обеду 7 позиций, нефть против нас вместе с индексом биржи, но IT-сектор кормит. Посмотрим до вечера Не ИИР. #алготрейдинг #бот #AI
Card image 1
2
3
LofiCatsTrading
LofiCatsTrading

13 июля

Разбор недели - интерпретация молчания системы, важность WFO тестов для алготрейдеров, лишний замок у гейткипера и очередь сделок. Итоги прошлой недели: 21 фиксация, 17 в плюс, винрейт по счёту с запуска — 82.6%. Однако ключевым событием недели стала не статистика, а аномалия: почти три торговых дня подряд система не открыла ни одной позиции, при том, что бектест на тех же данных входы в такие дни давал, пайплайн репортов отсутствовал, увидел когда ручками полез уже будучи уверенным что тишина не менее важный сигнал. Ситуацию усугублял риск профиль, на фоне редких входов размер сделки и плечо незадолго до этого были сильно увеличены (поэтому сейчас любой ближайший SL хит уведет в минус дельту, но это шум по сути, тем более учитывая уже по динамике то что набралось, фильтр который снес если и резал - то виннеров по большей части, об этом ниже). Ревизия сигнального триггера показала причину - помимо основного ML-фильтра, режимных гейтов и т.д, навешивался ещё macd, в случае с текущей стратегией фактически второй замок на той же двери. В бектесте его просто не включал в скоуп и получал намного больше входов, а в walk forward по своей неделе там видно что профуканы входы были когда как раз сделок не было. Исторически он защищал от входов под дивидендный гэп, например, и ещё некоторых кейсов где режимный флип прям опаздывал и торговали шортами в устоявшийся отскок, ну или наоборот. Решение простое и радикальное - macd вайпать, дивидендный риск когда чего-то откупается закрыт точечным блэкаутом перед датой отсечки (изящнее ничего не придумал, флип по другим метрикам уже давно детектируется нормально, на дашборде ии в целом красиво отписывает, а по факту в отдельном контуре ещё график по режиму. Перед дивами по идее есть сигнатура в которой живет прибыль, но пока скорее побочный скоуп). Первый день после изменения: шесть входов ($ASTR, $SMLT, $VKCO, $HYDR, LKOH, RNFT). ML-фильтр при этом продолжает выполнять свою функцию - сигналы по $ETLN, DELI и HEAD отклонены и не зря судя по графику. После сигнала ушли против позиции (−1% и −2%), $HEAD снизился, да в принципе и ладно, баланс фильтра - два предотвращённых убытка против одной упущенной прибыли (условно пока, не знаем что на дневной сессии будет, но уже видно что предиктивные скоринги на обозримый горизонт работают в целом. На дистанции с запуска до рынка доходит лишь каждый третий-четвёртый сигнал, как раз селективность на которой и держится текущий винрейт. К вечеру коты побежали к TP1, хотя с утра были попытки шагать в сторону SL ямы, а всё почему - судя по всему вола на фоне роста индекса самой мосбиржи. Какой вывод могут сделать те кто штудирует алгоритмы - делайте проверки своей же сессии, сколько бектесты не проводи, по сути смотришь в историю, т.н in sample. А то что задеплоили - прошлись ещё раз бектестом, по сути out of sample тест, сверили - совпадают ли входы, выходы, PnL. Есть расхождения - идем дебажить. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Card image 1
3
4